2014년 부터 도입되는 금융공학 관련 Syllabus (보험계리사 협회)

금융공학 Syllabus

 

 

Disclaimer: 아래의 실라버스와 참고교재들은 수험생들에게 도움을 주기 위해 보험계리사회에서 작성한 것입니다. 따라서, 보험계리사시험을 주관 또는 시행하는 금융감독원 또는 보험개발원의 공식적인 견해는 아님을 밝혀둡니다.

 

 

 

 

I. 금융파생상품의 개요

1. 파생상품 일반론

a. 파생상품 시장의 구분과 파생상품시장의 여러 가지 용어/개념

b. 다양한 파생상품 (옵션, 선도, 선물, 스왑)의 개념과 위험관리

 

 

 

 

II. 금융수학

1. 이산형 파생상품 가격결정모형

a. 이항 옵션 결정 모형

b. 제로금리, 선도금리, 채권과 금리의 관계

c. 이산형 금리 모형

 

 

 

 

2. 연속형 파생상품 가격결정모형

a. Black-Scholes 옵션 가격식

b. 연속형 금리 모형

3. Random walk

a. Symmetric random walk와 관련된 확률적 개념

b. 극한에서의 random walk의 행태

4. Brownian motion

a. Brownian motion의 개념과 기초적 성질

5. Stochastic Calculus

a. 확률미분방정식의 기초적 이해

b. Ito’s Lemma

c. Black-Scholes-Merton differential equation와 파생상품의 관계

 

 

 

 

III. 금융파생상품의 계산과 응용

1. 옵션

a. 다양한 옵션들 (call, put, European, American)과 이의 변형된 파생상품들의 가격결정

b. 합성 포지션의 손익 및 put-call parity

2. 선도계약, 선물 및 스왑

a. 각 상품들과 이의 변형된 파생상품들의 가격 결정

3. 헤징과 위험관리

a. 헤징의 개념과 파생상품을 이용한 다양한 헤징 전략

b. 파생상품의 위험관리

 

 

 

5B._금융공학_0113.pdf

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